外汇配对交易(统计套利)核心:选强相关货币对→算价差/比率→识别偏离→多弱空强做回归→止损防永久脱钩,直接落地步骤:
1.选长期高相关(0.8+)品种,如EUR/USD&GBP/USD、AUD/USD&NZD/USD、EUR/USD&USD/CHF。
2.计算两者价差或比率,确定均值、上下轨,偏离轨道即信号。
3.偏离上轨:多弱势、空强势;偏离下轨:多强势、空弱势,双向建仓。
4.仓位按波动率对等配比,不固定1:1,总风险控制在账户1%-2%。
5.止盈看回归均值,止损放在历史极值外,避开重大政策导致的永久脱钩。